La Pucelle si svolge in un regno chiamato Paprica. La storia si concentra su una piccola chiesa chiamata Church of the Holy Maiden, nella città di Pot a Feu. Oltre ai ruoli e doveri normali di una Chiesa, hanno anche un gruppo di Cacciatori di Demoni addestrati chiamato La Pucelle. Due dei membri più nuovi di La Pucelle sono Prier, una ragazza di sedici anni, e suo fratello dodicenne Culotte. Si dice che il Dark Prince, servitore favorito dell'angelo caduto Calamity, sorgerà per flagellare la terra. Ma la leggenda racconta che quando il Prince sorgerà, una guerriera nota come Maiden of Light lo sfiderà e ripristinerà l'equilibrio tra Luce e Oscurità. Prier spera di diventare la Maiden of Light. La storia del gioco è suddivisa in capitoli. Ogni capitolo contiene un certo numero di finali, a seconda delle informazioni che La Pucelle scopre prima di raggiungere la fine del capitolo.