Prince of Persia si svolge in una non definita città-stato persiana antica fortemente basata sulla religione zoroastriana. Mille anni prima che si svolgano gli eventi del gioco, ci fu una lotta per il potere tra gli dei Ahriman e Ormazd. L'esito della lotta fu che Ormazd e il suo popolo, gli Ahura, riuscirono a rinchiudere Ahriman e i suoi scagnozzi, i Corrotti, in un albero. Ormazd poi lasciò il mondo, lasciando agli Ahura il compito di assicurarsi che Ahriman resti al sicuro. Riuscirono per mille anni, allorché gli Ahura cominciarono a credere che Ahriman e Ormazd fossero miti a causa della loro inattività, e la maggior parte se ne andarono. Poco prima degli eventi del gioco, Ahriman è sul punto di essere liberato di nuovo.