Qualche mese dopo gli eventi del primo gioco, Bayonetta e Jeanne stanno respingendo un gruppo di angeli che hanno attaccato una città durante una parata. Durante un attacco in particolare, Jeanne protegge Bayonetta da un'evocazione demoniaca improvvisa andata storta, provocando che la sua anima venga reclamata dalle profondità dell'Inferno. Su una soffiata dal suo informatore Enzo, Bayonetta si dirige verso la sacra montagna di Fimbulvinter. Si dice che all'interno vi sia un ingresso all'Inferno, i Cancelli dell'Inferno, e Bayonetta intende usarlo per salvare la sua amica.